Estratégias vencedoras de negociação algorítmica e suas justificativas ernie chan pdf

Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Sua Justificativa.
Descrição do livro.
Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Sua Justificativa (Wiley Trading)
Louvor por negociação algorítmica.
"Algorithmic Trading é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas teoria. Conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com estratégias reais de negociação, que dão ao leitor uma visão de como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até mesmo como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para qualquer pessoa que queira criar suas próprias estratégias de negociação sistemática. na seleção de gerentes, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e diferenciada com os gerentes ".
—DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, Diretor Administrativo, Gerente de Seleção & amp; Construção de Portfólio, Universidade de Toronto Asset Management.
"Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica a lógica por trás de cada um, mostra como testá-lo, como melhorá-lo e discute questões de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado a Para os operadores sérios de varejo, não conheço nenhum outro livro que forneça essa gama de exemplos e níveis de detalhes. Suas discussões sobre como as mudanças de regime afetam as estratégias e o gerenciamento de riscos são bônus inestimáveis. "
- Roger Hunter, matemático e comerciante algorítmico.
Índice.
CAPÍTULO 1 Backtesting and Automated Execution 1.
CAPÍTULO 2 Os Fundamentos da Reversão Média 39.
CAPÍTULO 3 Implementação de estratégias de reversão à média 63.
CAPÍTULO 4 Reversão média das existências e ETF 87.
CAPÍTULO 5 Reversão Média de Moedas e Futuros 107.

Estratégias vencedoras de negociação algorítmica e sua justificativa ernie chan pdf
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Negociação Algorítmica.
Estratégias vencedoras e sua fundamentação e middot; Wiley Trading.
por Ernie Chan.
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Louvor por negociação algorítmica.
"Algorithmic Trading é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas teoria. Conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com estratégias reais de negociação, que dão ao leitor uma visão de como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até mesmo como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para qualquer pessoa que queira criar suas próprias estratégias de negociação sistemática. na seleção de gerentes, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e diferenciada com os gerentes ".
& # 151; DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, diretor administrativo, gerente de seleção & amp; Construção de Portfólio, Universidade de Toronto Asset Management.
"Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica a lógica por trás de cada um, mostra como testá-lo, como melhorá-lo e discute questões de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado a Para os operadores sérios de varejo, não conheço nenhum outro livro que forneça essa gama de exemplos e níveis de detalhes. Suas discussões sobre como as mudanças de regime afetam as estratégias e o gerenciamento de riscos são bônus inestimáveis. "
& # 151; Roger Hunter, matemático e comerciante algorítmico.

Negociação Algorítmica: Estratégias Vencedoras e Sua Justificativa.
Descrição.
Louvor por negociação algorítmica.
"Algorithmic Trading é um livro perspicaz sobre negociação quantitativa escrito por um praticante experiente. O que diferencia este livro de muitos outros no espaço é a ênfase em exemplos reais em oposição a apenas teoria. Conceitos não são apenas descritos, eles são trazidos à vida com estratégias reais de negociação, que dão ao leitor uma visão de como e por que cada estratégia foi desenvolvida, como foi implementada e até mesmo como ela foi codificada. Este livro é um recurso valioso para qualquer pessoa que queira criar suas próprias estratégias de negociação sistemática. na seleção de gerentes, onde o conhecimento contido neste livro levará a uma conversa mais informada e diferenciada com os gerentes ".
& # 151; DAREN SMITH, CFA, CAIA, FSA, diretor administrativo, gerente de seleção & amp; Construção de Portfólio, Universidade de Toronto Asset Management.
"Usando uma excelente seleção de estratégias de reversão e momentum, Ernie explica a lógica por trás de cada um, mostra como testá-lo, como melhorá-lo e discute questões de implementação. Seu livro é uma exposição cuidadosa e detalhada do método científico aplicado a Para os operadores sérios de varejo, não conheço nenhum outro livro que forneça essa gama de exemplos e níveis de detalhes. Suas discussões sobre como as mudanças de regime afetam as estratégias e o gerenciamento de riscos são bônus inestimáveis. "
& # 151; Roger Hunter, matemático e comerciante algorítmico.
Sobre o autor.
ERNEST P. CHAN é o membro gestor da QTS Capital Management, LLC. Ele trabalhou para vários bancos de investimento (Morgan Stanley, Credit Suisse, Maple) e hedge funds (Mapleridge, Millennium Partners, MANE) desde 1997. Chan recebeu seu PhD em física pela Cornell University e foi membro do grupo Human Language Technologies da IBM antes juntando-se ao setor financeiro. Ele foi co-fundador e diretor da EXP Capital Management, LLC, uma empresa de investimentos sediada em Chicago. Chan também é autor de Quantitative Trading: Como construir seu próprio negócio de negociação algorítmica (Wiley) e um popular blogueiro financeiro em epchan. blogspot. Saiba mais sobre ele no epchan.
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7 razões para construir o seu Algo para negociar FX vs futuros ou ações.
por Bryan Fletcher.
1. Tamanho do Comércio - Gerenciamento de Risco.
Ter a capacidade de negociar tamanhos de posição pequenos ajuda os comerciantes a gerenciar melhor o risco para contas menores e oferece aos clientes maiores mais granularidade ao escalonar dentro e fora das posições.
Os contratos E-Micro e E-Mini estão disponíveis para negociação nos mercados futuros, mas a liquidez é geralmente muito reduzida nestes mercados. O volume médio diário de negociação nocional de E-Micro representa apenas 0,5% do volume total de futuros de EUR / USD e o volume de negociação de E-Mini representa apenas 0,9% do volume total de futuros de EUR / USD.
A tabela a seguir exibe o volume de negociação nocional diário médio para o contrato E-Micro (M6E), E-Mini (E7) e Euro Futuros (6E) de 10 de novembro de 2015 a 8 de dezembro de 2015.
Fonte: CME Group [1] [2] [3]
Se você planeja negociar uma cesta diversificada de instrumentos, os desafios de lidar com tamanhos maiores de contratos tornam-se ainda mais difíceis. Uma das únicas formas de reduzir o risco ao negociar um grande contrato é aproximando suas paradas, o que pode não ser o melhor resultado para sua estratégia.
Com as ações, você pode negociar em incrementos de apenas 1 ação, para que sua restrição ao tamanho do negócio possa ser o preço da ação que você está negociando.
2. Facilidade de ir curto.
Ao negociar ações, você pode ter alguns obstáculos para lidar se planeja ficar aquém em sua estratégia. A primeira é que você geralmente deve emprestar o estoque de seu corretor, se disponível, potencialmente a taxas de juros anualizadas que podem chegar a 100% em algumas ações difíceis de serem emprestadas. Se você receber um buy-in forçado, você pode ter que cobrir seu curto sem aviso prévio em um aperto curto.
Se os disjuntores obrigatórios da SEC forem acionados, talvez você não seja capaz de perder tempo em qualquer ação devido à regra alternativa de aumento.
Em ambos os FX e Futures, você pode vender a descoberto em um uptick e downtick e não há pagamentos de juros necessários para ir curto. O único financiamento que entra em jogo com o FX é a rolagem, que é baseada na diferença nas taxas de empréstimo overnight entre as duas moedas. Por esse motivo, você pode ganhar rollover em alguns pares quando estiver short.
3. Universo Instrumental.
Somente nos EUA, existem cerca de 25.000 ações listadas e excluídas da lista disponíveis para análise. Apenas se concentrar nas ações listadas pode introduzir um viés de seleção na sua estratégia.
Uma carteira de futuros diversificada pode negociar bem mais de 100 instrumentos, para não mencionar os meses de contrato variáveis ​​disponíveis para cada instrumento. No entanto, no mercado de câmbio, 8 pares compõem 72% de todo o volume de câmbio. Isso pode potencialmente simplificar o processo de desenvolvimento da sua estratégia.
4. Alavancagem & ndash; Dimensionamento de posição.
Deixe-me começar dizendo que a alavancagem é uma faca de dois gumes que pode ampliar seus ganhos e suas perdas.
No mercado de ações, para negociar com alavancagem, você geralmente deve emprestar os fundos de seu corretor na forma de uma linha de crédito com taxas anualizadas, normalmente variando com base no seu saldo. Para negociar com alavancagem em ações, seria necessária uma conta de margem. As contas de margem podem oferecer aos clientes alavancagem de 2: 1 e algumas podem oferecer alavancagem intradia de 4: 1.
Nos mercados futuros e cambiais, você não paga juros pela alavancagem, pois as margens de posição são títulos de desempenho e a alavancagem disponível para os participantes do mercado pode ser consideravelmente maior.
Para o comerciante de algo sofisticado, a alavancagem pode ser uma utilidade eficaz que permite distribuir seu risco em mais instrumentos ou usar o dimensionamento de posição baseado em risco, em que o risco por negociação é determinado pela colocação de stop loss. Ao negociar ações desta forma, você pode descobrir que não tem poder de compra suficiente para comprar o número de ações determinado pela sua estratégia.
Considere o seguinte exemplo. Você tem US $ 10.000 e está disposto a arriscar 10% disso em 5 ações, definindo sua parada de 5% do preço de mercado atual. Para fazer isso, você precisaria ter mais que o dobro do poder de compra da conta, o que exigiria uma linha de crédito com seu corretor da bolsa. Quanto mais apertado for o seu orçamento, maior o seu poder de compra que seria necessário.
5. Nenhuma regra do comerciante do dia do teste padrão.
Se você planeja negociar uma estratégia intradiária no mercado de ações dos EUA, você precisará ter um mínimo de US $ 25.000,00 em sua conta se sua negociação estiver dentro do escopo da regra.
Não há regra semelhante para futuros ou negociação de FX.
A liquidez reflete a quantidade e a frequência de negociação em uma classe ou instrumento de ativo subjacente. De acordo com o Bank for International Settlements & rsquo; Pesquisa Trienal, negociação em moeda estrangeira média de US $ 5,3 trilhões por dia em abril de 2013 [4]. Números mais recentes não estão disponíveis, pois o relatório é feito uma vez a cada 3 anos.
O volume médio diário total de 5 dias para as Bolsas de Valores dos EUA em comparação é de US $ 7,9 bilhões em comparação. [5] Um desafio que Ernie Chan menciona em seu último livro [6] é que os tamanhos das cotações da NBBO (Melhor Oferta e Oferta Nacional) se tornaram muito pequenos. Ele acha que isso talvez se deva a dark pools, pedidos de iceberg por parte de traders institucionais ou HFTs. Se a cotação do NBBO for de apenas 100 compartilhamentos e você estiver tentando obter um preenchimento de 5.000 ações, talvez não receba o preço esperado.
O CME reportou um volume médio diário de 13,8 milhões de contratos por dia em abril de 2016 em todos os seus produtos. [6] O mercado de futuros tem excelente liquidez em muitos contratos; no entanto, os comerciantes de varejo devem competir contra os HFTs e os traders institucionais pelo melhor preço disponível. Veja a razão número 8 para mais sobre isso.
7. Participantes do Mercado.
A maioria dos participantes do mercado de ações geralmente busca lucro, o que significa que poucos participantes usam o mercado de ações para proteger os riscos relacionados ao negócio subjacente. Os investidores geralmente alocam capital para as empresas mais promissoras na expectativa de se beneficiar dos fluxos de caixa futuros. Os especuladores também participam, que buscam lucros, mas com um período de detenção mais curto em comparação aos investidores.
O mercado de câmbio também é composto de investidores e especuladores, mas grandes bancos e corporações podem participar como hedgers, sem a intenção de obter lucro em seus negócios. Seu objetivo ao fazer hedge é bloquear uma taxa e transferir o risco de mercado para os especuladores. Os governos e os bancos centrais também operam no mercado de câmbio, mas seus objetivos não são maximizar os lucros no comércio, mas sim estimular o crescimento em suas economias.
Os mercados de futuros também têm muitos hedgers como participantes do mercado, procurando fixar uma taxa para sua safra, por exemplo, e transferir o risco de mercado para os especuladores no processo.
Em resumo, os mercados de câmbio e futuros geralmente têm um grande número de participantes buscando transferir o risco em vez de usar os mercados para negociações com fins lucrativos. Os especuladores fornecem liquidez e os bem-sucedidos podem lucrar com essa troca com as estratégias certas.
[5] Resumo de volume de mercado de morcegos 2016, batstrading / market_summary / (acessado em 4 de maio de 2016)